슈뢰딩거와 베이스를 잇는 반세마르티니게 최적 수송 이론

본 논문은 드리프트와 확산을 동시에 제어하는 비용 함수를 도입해, 슈뢰딩거 브리지와 Bass‑형 마팅게일 전송 사이를 매끄럽게 연결하는 새로운 반세마르티니게 최적 수송 문제(SBB)를 정의한다. 비용은 드리프트의 엔트로피와 확산 계수의 2차 페널티를 결합한 형태이며, 파라미터 β에 따라 슈뢰딩거 브리지(β→∞)와 Bass 마팅게일(β→0)으로 수렴한다. 저자는 강한 이중성, 이중 최적 존재성, 그리고 원시 최적 해의 구조를 “Schrödinge…

저자: Pierre Henry-Labordere, Grégoire Loeper, Othmane Mazhar