지역적 정상성 시계열의 자기정규화 CUSUM 변화점 검정

초록

본 논문은 평균이 시간에 따라 변할 수 있는 지역적 정상성 시계열에 대해, 장기분산을 별도 추정하지 않고도 변화점을 검출할 수 있는 새로운 자기정규화 CUSUM 검정통계를 제안한다. 이 검정은 이변량 부분합 과정을 이용해 제한분포를 피벗화하고, 급격·점진·다중 변화 모두에 대해 일관성을 보인다. 시뮬레이션과 실제 데이터 분석을 통해 기존 방법보다 크기 정확도와 검정력에서 우수함을 확인하였다.

상세 분석

본 연구는 전통적인 CUSUM 검정이 정상성 가정 하에서만 장기분산 σ²를 정규화 인자로 활용할 수 있다는 점을 출발점으로 삼는다. 그러나 지역적 정상성(time‑varying σ(t)) 하에서는 부분합 과정이
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