다중속성 효용을 활용한 ESG 위험 측정

안내: 본 포스트의 한글 요약 및 분석 리포트는 AI 기술을 통해 자동 생성되었습니다. 정보의 정확성을 위해 하단의 [원본 논문 뷰어] 또는 ArXiv 원문을 반드시 참조하시기 바랍니다.

본 논문은 전통적인 단일 손실 함수 기반 단기 손실 위험 측정 방식을 다중속성 효용 함수로 확장한다. 재무 손익 X와 ESG 요인 S를 결합한 효용 u(x,s)를 이용해 ρ

논문은 먼저 기존의 단기 손실 위험(Shortfall Risk) ρ̂