다중지역 전력 스프레드 급등 예측과 충격‑인식 가상거래 최적화

초록

본 논문은 미국 주요 전력 시장(NYISO, ISO‑NE, ERCOT)에서 일일선물과 실시간 가격 차이(DART) 급등을 다중지역·양방향으로 예측하고, 일일선물 입찰곡선을 이용한 구조적 가격 충격 모델을 구축한다. 이를 통해 비대칭 매수·매도 영향과 지역 간 혼잡 효과를 포함한 폐쇄형 최적 거래량 해를 도출하고, 실제 데이터에 적용해 기존 단일지역·고정규모 전략 대비 위험‑수익이 크게 개선됨을 실증한다.

상세 분석

이 연구는 전력 시장에서 가상거래(virtual bidding)의 핵심 문제인 “언제, 어디서 DART 스프레드 급등이 발생할 것인가”와 “그 신호를 어떻게 규모를 조정해 실제 거래에 반영할 것인가”를 동시에 해결한다. 첫 번째 단계에서는 기존 문헌