근접 재귀를 통한 원함 필터 흐름의 기하학적 해석
본 논문은 연속시간 마코프 연쇄의 상태를 잡음이 섞인 관측값으로 추정하는 원함 필터를, 확률 단순체 위에서의 거리와 함수적을 이용한 근접(recursion) 연산의 작은 시간 간격 한계로 재구성한다. 이를 통해 필터 방정식을 그래디언트 흐름으로 해석하고, 칼만‑부시 필터에 적용된 기존 결과를 원함 필터에 일반화한다.
저자: Abhishek Halder, Tryphon T. Georgiou
본 논문은 연속시간 마코프 연쇄 \(X(t)\) 가 유한 상태 집합 \(\Omega=\{a_1,\dots,a_m\}\) 위에서 전이 행렬 \(Q\) 에 의해 동작하고, 관측 과정 \(Z(t)\) 가 \(dZ(t)=h(X(t))dt+\sigma_V(t)dV(t)\) 형태로 주어지는 상황에서, 상태의 조건부 확률 \(\pi^+(t)=\bigl
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