DFA의 일관성: 스케일링 법칙과 편향 보정의 새로운 이론

본 논문은 DFA(Detrended Fluctuation Analysis)의 스케일링 함수 F(s)가 Hurst 지수 H에 따라 F(s)∼s^H 임을 엄밀히 증명한다. 0 < H < 1인 정상 과정과 1 < H < 2인 비정상 과정 모두에 적용되며, H < 0.5 구간에서는 전형적인 자기상관 함수만 사용하면 F(s)∼s^{1/2} 가 됨을 지적한다. 또한 F(s)²의 기대값을 (i) 가중된 자기상관 함수의 합, (ii) 가중된 구조함수(vari…

저자: Ola L{o}vsletten