분산 할당과 샤플리 가치

본 논문은 포트폴리오의 전체 분산을 개별 자산에 공정하게 배분하기 위해 협동 게임 이론의 샤플리 가치를 적용한다. 핵심 결과는 분산 게임의 샤플리 값이 각 자산의 공분산 \( \operatorname{Cov}

저자: Riccardo Colini-Baldeschi, Marco Scarsini, Stefano Vaccari