시간동질 파인만‑카크 공식의 입자 근사에서 선형 분산 경계

본 논문은 시간동질 파인만‑카크(Feynman‑Kac) 공식에 대한 입자 필터(Sequential Monte Carlo) 근사의 비점근적 분산이 시간에 대해 선형적으로 성장한다는 충분조건을 제시한다. 핵심은 로그 잠재함수와 마코프 전이 커널이 정의하는 비음수 연산자 Q가 곱형 드리프트(multiplicative drift) 조건과 약한 마이너화(minorization) 조건을 만족할 때이며, 이는 잠재함수가 상한만 존재하거나 전이 커널이 비에르…

저자: Nick Whiteley, Nikolas Kantas, Ajay Jasra