관측 가능한 상태 변수와 비모수 가중치 기반 확률적 탐색 알고리즘

본 논문은 외생적인 상태 변수 S가 목표 함수의 형태에 영향을 미치는 확률적 탐색 문제를 다룬다. 상태‑결과의 결합 분포를 비모수적으로 추정하고, 이를 이용해 현재 상태에 대한 최적 결정을 구한다. 함수 기반과 그래디언트 기반 두 가지 최적화 절차를 제안하고, 가중치 산출 방법으로 커널 가중치와 디리클레 프로세스 혼합 모델 가중치를 비교한다. 합성 뉴스벤더와 풍력 전력 약정 사례에서 실험을 수행해 디리클레 프로세스 가중치가 특히 고차원 상태에서…

저자: Lauren A. Hannah, Warren B. Powell, David M. Blei