이산 관측 확산 과정의 φ‑다이버전스 검정통계
본 논문은 고빈도 이산 관측된 1차원 확산 과정에 대해 φ‑다이버전스를 검정통계량으로 활용하는 방법을 제시한다. 근사우도함수를 이용해 파라미터 추정량을 얻고, φ의 정규성 조건에 따라 χ² 형태의 극한분포를 유도한다. 시뮬레이션을 통해 작은 표본에서도 수준과 검정력 특성을 확인한다.
저자: Aless, ro De Gregorio, Stefano Iacus
본 논문은 고빈도 이산 관측된 1차원 확산 과정 dXₜ = b(Xₜ,θ)dt + σ(Xₜ,θ)dWₜ 에 대해 φ‑다이버전스를 검정통계량으로 활용하는 새로운 방법론을 제시한다. 먼저, φ‑다이버전스 D_φ(θ,θ₀)=E_{θ₀}
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