정지 시점 강인 예측

초록

정지 시점에서의 간헐적 추정을 통해 정상(stationary) 실시간 시계열의 미래값을 강하게 일관되게 예측하는 방법을 제안한다. 기존 연구인 Bailey와 Ryabko는 에르고딕 이진 시계열이라 할지라도 모든 시점 $n$ 에 대해 조건부 기대값 $E

상세 요약

이 논문은 정상(stationary) 실시간 시계열에 대한 미래값 예측 문제를 새로운 관점에서 접근한다. 전통적인 시계열 예측은 매 시점 $n$ 마다 $X_{n+1}$의 조건부 기대값 $E