Quantitative Finance

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경제 데이터의 증분 도메인 지식 모델링 및 시각화  사브리나

경제 데이터의 증분 도메인 지식 모델링 및 시각화 사브리나

투자 계획은 지리적 공간과 산업 부문 분포 측면에서 금융 풍경에 대한 이해가 필요합니다. 데이터는 신문, 오픈 데이터 등 다양한 출처에 흩어져 있어 금융 분석가는 전체 그림을 파악하기 어렵습니다. 본 논문에서는 이러한 문제를 해결하고자 Sabrina라는 금융 데이터 분석 및 시각화 접근 방식을 제안합니다. 이 접근 방식은 기업 간 재무 거래 네트워크 생성에 대한 파이프라인을 포함하며, 지역 내 개별 기업의 실제 정보와 경제의 일반적인 매크로적 측면에 대한 증분 도메인 지식을 통합할 수 있습니다. Sabrina는 이러한 다양한 데이터 출처를 일관된 시각 인터페이스 내에서 통합하여 시각 분석 과정을 가능하게 합니다. 세 명의 도메인 전문가를 대상으로 한 사용자 연구를 통해 Sabrina의 유용성을 보여줍니다.

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상관된 확률 변동 요인을 고려한 최적 투자 전략

상관된 확률 변동 요인을 고려한 최적 투자 전략

확률적 변동성 요인에 따라 변화하는 주식 환경에서 포트폴리오 배분 문제는 많은 관심을 받고 있다. 단일 임의 요인이 있는 경우 최종 시간까지의 전력 유틸리티를 극대화하는 문제가 고전적인 왜곡 변환을 통해 선형화될 수 있다. 본 논문에서는 여러 요인을 다루기 위해 이들 요인이 완벽하게 상관되는 경우로 줄이는 페르투르베이션 기법을 사용한다. 제안된 근사 방법은 완전 비선형 HJB 방정식 대신 차원이 낮은 두 개의 선형 방정식을 수치적으로 해결하는 것을 요구한다. 하위 및 상위 해를 구성하여 그 차이가 원하는 정확도 순서에 맞는 엄밀한 정확성 결과를 도출한다. 특정 모델에 대해 근사를 위한 명시적 공식이 있는 경우 이 결과를 설명한다. 표기법을 가능한 한 명확하게 유지하기 위해 하나의 주식과 두 개의 요인의 경우를 다루고, 이를 두 가지 주식과 두 가지 요인의 경우로 확장하는 방법을 기술한다.

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